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全球资产所有者与智能测试采用一个转折点

全球资产所有者与智能测试采用一个转折点

由:罗尔夫agathe,研究的董事总经理

聪明的β在很短的时间内取得了长足的进步。不久前其功效是激烈辩论和现在工业领导人预计全球资产到2020年将达到1万亿美元。。[1]智能测试达到了一个转折点吗?现在的第三年,我们的全球机构资产所有者的年度调查表明确实。

根据新的全球机构市场调查,,智能测试:2016年全球资产所有者的调查结果,,资产所有者的比例目前评估智能β翻了一倍,从15%在第一次调查2014年到2014年的36%,和62%的资产所有者与现有智能β分配现在评估额外的配置。智能测试采用增长最快的是资产所有者只有不到10亿美元的资产。。

来源:富时罗素188金博宝


在过去的三年,我们已经招募了资产拥有者决策者从广泛的资产管理层次,在不同的阶段评估智能测试。每年,参与全球资产所有者增加了,从我们第一年181名受访者在2016年超过250资产所有者回应。受访者来自北美(49%),欧洲(33%),亚太地区(13%),其他地区(4%)和估计的总资产超过2万亿美元。。

除了标志着一个转折点在智能测试评估全球资产所有者从今年的调查结果详细资产所有者的重要发展趋势的观点和使用智能测试。资产所有者使用5个或5个以上的百分比智能测试策略显著增加,从2014年的百分之二到2016年的21%。尽管波动性的指标和价值因素仍在资产拥有者实现,采用多因素组合策略在去年几乎翻了一番,现在第三。和接近70%的资产所有者对智能β,长远规划策略五年或长时间持有实现投资目标。。

其他关键的调查发现:

  • 前景。。调查结果表明,智能测试持续增长将由资产所有者那些目前正在评估智能测试指标,以及资产所有者与现有分配标记大投资智能测试。。
  • 为什么聪明的β?吗?返回增强和降低风险继续使用智能测试的主要目标资产所有者:节省成本比过去更重要的是在2016年。。
  • 智能测试策略发展。。智能测试策略受雇于资产所有者已经随着时间的推移,使用高质量、与份额越来越大。动量和多因素的策略。和智能测试越来越被认为是积极的一部分分配,有35%考虑它一只活跃的策略,从去年的22%。。
  • 车辆战略和战术实施。。独立账户是最优先战略实现的智能车辆β,由资产所有者的需求超过10亿美元的资产。聪明的战术实现β,资产所有者使用广泛的车辆,包括内部管理的资产,单独的帐户,交易所交易基金和中国国际旅行社(集体投资信托)。。
  • 进化的外部投资经理和顾问的角色。。由投资经理承担的角色,顾问和指数提供者在智能测试的评价取决于资产所有者的资产管理层次。外部投资经理是最广泛参与资产所有者资产在10亿美元以下;顾问和资产所有者资产10亿美元到100亿美元之间;指数提供者和资产所有者资产的100亿美元或更多。。


2016年的调查演示了加速的兴趣和实现智能测试指标在全球机构资产所有者。虽然许多资产所有者和顾问已经增加了他们的理解智能测试,其它资产类别和多因素领域持续创新强调需要更多的信息和教育。。

看这个空间。它应该继续是一个非常激动人心的和吸引人的一个市场参与者在未来几年。。

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(1)来源:www。businesswire。com/news/home/20160512006061/en/BlackRock-Projects-Smart-Beta-ETF-Assets-Reach

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